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FX超入門【期待値の計算方法と活用方法】

Kazuo(@kazuo_blog)です。

今回は

「トレードで勝つために大切なことが知りたい」

「期待値の計算方法を知りたい」

そんな方にオススメの記事です。

 

当記事のテーマは「期待値」

 

期待値は前提

トレードで継続して勝つためには

期待値を理解し、意識することは

「必須」というより前提になります。

なぜなら、「客観的にそのトレードが勝てるかどうか」知る必要があるからです。

これから詳しく解説していきます。

期待値とは

期待値とは「1回あたりのトレードのパフォーマンスを数値化したもの」です。

このような式で表すことができます。

FXで勝つためには「利益の残るトレード」をする必要があります。

利益の残るトレードとは「期待値がプラスになるトレード」になります。

 

期待値の活用法

先ほどの期待値の計算方法をどのように活用していくのか解説します。

例えば

以下の2つの手法があります。

①勝率90%で1回勝てば10pipsの利益、1回負けたら100pipsの損失

②勝率10%で1回勝てば100pipsの利益、1回負けたら10pipsの損失

さて、どっちの手法がより利益が残りそうですか??

期待値で計算して見ると、、、

①は損失で終わり

②の方が利益が残ります。

では、実際に10回の勝敗を利益と損失を比較して見ると、、、

やっぱり

①は損失で終わり

②の方が利益が残ります。

 

実際のトレードに置き換えて活用する方法

先ほどの比較は極端な例ですが

実際のトレードに置き換えると、

このトレードは勝率は70%とそこそこ高いけど

利益が10pipsに対して、損切りは30pipsくらい必要だなぁ。

という場面になった時に期待値を計算して見ると

となり、マイナスのトレードになります。

つまり、今回のようなトレードは

「トレードすればするほど資産が減っていく」可能性が高くなります。

ではそこからどのように対処するのか?

対処法は3つ

期待値が高くない時の対処方法は3つあります。

  • もっと近い水準に損切りラインを設定し直す
  • チャートが下がるのを待つ
  • トレードしない

このトレードは勝率は70%で利益が10pipsに対して、損切りは30pipsのトレード

チャートイメージがこんな感じだったとします

もっと近い水準に損切りラインを設定し直す

近い水準に損切りを設定することで、損切り幅を狭めることができます。

 

例えば30pipsの損切りを5pipsに設定し直すと期待値は

(10pips×0.7)-(5pips×0.3)=5.5

と期待値もプラスになります。

損切りを狭めたことで勝率が70%から50%や40%に下がったとしても

<勝率50%の場合>

(10pips×0.5)-(5pips×0.5)=2.5

<勝率40%の場合>

(10pips×0.4)-(5pips×0.6)=+1

とプラスになります。

 

損切りを狭めることで

勝率が下がってもプラスになる可能性は高くなります。

 

チャートが下がるのを待つ

チャートが下がるのを待つことで「損切りラインとの幅が狭まり」かつ「利益幅が広がります」

トレードしない

そもそも、期待値が薄いトレードはしない。

やらない選択肢も大切です。

ちなみに私は、たぶんトレードしないですねw

 

まとめ

今回は数字で具体的に説明してきましたが

実際のトレードでは勝率は感覚値になると思います。

自分の設定したい「損切り」「利確」

リスクとリターンに対して期待値がプラスになるにはどれくらいの勝率が必要か?

そして、今回のトレードでの勝率は感覚でどれくらいか?

これらを総合的に判断してトレードするか否かを決めていきます。

 

無駄なトレードを撲滅していきましょう^^

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